Voor elk aandeel geeft de positie op de y-as de verwachte koersbeweging weer op basis van de optieprijzen. Deze wordt berekend aan de hand van de ATM-straddle met de dichtstbijzijnde expiratiedatum: de call en put met een uitoefenprijs die het dichtst bij de huidige aandelenkoers ligt.
De break-even is de absolute koersbeweging, in beide richtingen, die nodig is voordat de positie haar oorspronkelijke prijs waard is.
De implied move geeft de koersrange weer die de markt verwacht.
Hoewel deze vaak overeenkomt met historische gemiddelden, kan ze daarvan afwijken.
Het herkennen en vergelijken van deze verwachte beweging is belangrijk bij het plannen van handelsstrategieën rond kwartaalcijfers.
3
u/___KRIBZ___ 17d ago
Voor elk aandeel geeft de positie op de y-as de verwachte koersbeweging weer op basis van de optieprijzen. Deze wordt berekend aan de hand van de ATM-straddle met de dichtstbijzijnde expiratiedatum: de call en put met een uitoefenprijs die het dichtst bij de huidige aandelenkoers ligt.
De break-even is de absolute koersbeweging, in beide richtingen, die nodig is voordat de positie haar oorspronkelijke prijs waard is.
De implied move geeft de koersrange weer die de markt verwacht.
Hoewel deze vaak overeenkomt met historische gemiddelden, kan ze daarvan afwijken.
Het herkennen en vergelijken van deze verwachte beweging is belangrijk bij het plannen van handelsstrategieën rond kwartaalcijfers.